PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий VTWAX и MRFOX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTWAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.33

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.57

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.68

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

1.75

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.33

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.06

-0.40

Корреляция

Корреляция между VTWAX и MRFOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и MRFOX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и MRFOX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-29.10%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.09%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-12.98%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.32%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.37%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.77%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и MRFOX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.04%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.08%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.83%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.04%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.29%

+4.00%