PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both Global Equities funds. VTWAX is passively managed, while DFAW is actively managed. Over the past year, VTWAX returned 30.29% vs 30.13% for DFAW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWAX показывает доходность 13.15%, а DFAW немного ниже – 12.61%.

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и DFAW

2026 (YTD)202520242023
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%11.70%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between VTWAX and DFAW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between VTWAX and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWAX и DFAW

Секторы
VTWAX
DFAW

Технологии

27.8%
24.8%

Финансовые услуги

15.9%
15.5%

Промышленность

12.0%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.3%

Здравоохранение

8.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.3%
6.0%

Сырьевые материалы

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

VTWAX
27.8%
DFAW
24.8%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
DFAW
15.5%

Промышленность

VTWAX
12.0%
DFAW
13.6%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
DFAW
10.2%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
DFAW
7.3%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
DFAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
DFAW
5.0%

Энергетика

VTWAX
4.3%
DFAW
6.0%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
DFAW
5.0%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
DFAW
2.3%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

VTWAX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.52

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.49

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.41

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

15.09

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.62

-0.84

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и DFAW

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-16.93%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.88%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.70%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.00%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и DFAW

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.35%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.39%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.03%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.46%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

14.46%

+3.74%

Сравнение комиссий VTWAX и DFAW

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и DFAW

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что сопоставимо с доходностью DFAW в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTWAX and DFAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs DFAW's -16.93%.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор