PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с CIVVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с CIVVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Causeway International Value Fund (CIVVX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и CIVVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
CIVVX
Causeway International Value Fund		-4.47%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью -4.47%.

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

CIVVX

1 день
2.77%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
1.70%
1 год
20.18%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Causeway International Value Fund

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с QQQ

Сравнение комиссий VTWAX и CIVVX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.

CIVVX
Causeway International Value Fund
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTWAX vs. CIVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXCIVVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.55

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.06

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

4.12

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. CIVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIVVX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXCIVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между VTWAX и CIVVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и CIVVX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CIVVX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVVX
Causeway International Value Fund		10.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и CIVVX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и CIVVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXCIVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-61.07%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.20%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-28.60%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-13.03%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-11.24%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.15%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и CIVVX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 6.09%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXCIVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.44%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.39%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.90%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.85%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.24%

-0.95%