PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVVX с CGIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIVVX (Causeway International Value Fund) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, CIVVX returned 25.09% vs 30.79% for CGIC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CIVVX charges 1.10%/yr vs 0.54%/yr for CGIC.

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 12.85%.

CIVVX

1 день
0.65%
1 месяц
6.70%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.10%
1 год
25.09%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.59%
10 лет*
9.97%

CGIC

1 день
-1.04%
1 месяц
5.13%
С начала года
12.85%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVVX и CGIC

2026 (YTD)20252024
CIVVX
Causeway International Value Fund		6.15%38.72%-0.39%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		12.85%37.53%-2.81%

Correlation

The correlation between CIVVX and CGIC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between CIVVX and CGIC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с VTWAXCIVVX с DFAICIVVX с QQQ
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с AVNVCGIC с IYW

Доходность на риск

CIVVX vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXCGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.06

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.83

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.74

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

10.54

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.48

-1.08

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и CGIC

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и CGIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVVXCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-13.10%

-47.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.30%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.04%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-2.54%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.93%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и CGIC

Causeway International Value Fund (CIVVX) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеют волатильность 5.69% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVVXCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.82%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

12.82%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.01%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.14%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

16.14%

+3.26%

Сравнение комиссий CIVVX и CGIC

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CGIC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и CGIC

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности CGIC в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%

Часто задаваемые вопросы

CIVVX and CGIC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (5.82%) compared to CIVVX (5.69%). In terms of maximum drawdown, CIVVX dropped -61.07% vs CGIC's -13.10%.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVVX и CGIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор