PortfoliosLab logo
Сравнение CIVVX с DFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIVVX и DFIC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.28%
22.95%
CIVVX
DFIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVVX:

0.27

DFIC:

0.74

Коэф-т Сортино

CIVVX:

0.48

DFIC:

1.12

Коэф-т Омега

CIVVX:

1.07

DFIC:

1.15

Коэф-т Кальмара

CIVVX:

0.27

DFIC:

0.93

Коэф-т Мартина

CIVVX:

0.71

DFIC:

2.90

Индекс Язвы

CIVVX:

7.31%

DFIC:

4.22%

Дневная вол-ть

CIVVX:

19.24%

DFIC:

16.64%

Макс. просадка

CIVVX:

-70.48%

DFIC:

-24.40%

Текущая просадка

CIVVX:

-7.17%

DFIC:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.95%.


CIVVX

С начала года

10.27%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-2.11%

1 год

4.94%

5 лет

14.03%

10 лет

4.28%

DFIC

С начала года

10.95%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

7.45%

1 год

12.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIVVX и DFIC

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.


График комиссии CIVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIVVX: 1.10%
График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVVX и DFIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIVVX
Ранг риск-скорректированной доходности CIVVX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVVX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CIVVX: 0.27
DFIC: 0.74
Коэффициент Сортино CIVVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIVVX: 0.48
DFIC: 1.12
Коэффициент Омега CIVVX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CIVVX: 1.07
DFIC: 1.15
Коэффициент Кальмара CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CIVVX: 0.27
DFIC: 0.93
Коэффициент Мартина CIVVX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CIVVX: 0.71
DFIC: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.74
CIVVX
DFIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и DFIC

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DFIC в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVVX
Causeway International Value Fund
1.73%1.91%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и DFIC

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и DFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-0.43%
CIVVX
DFIC

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и DFIC

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
11.05%
CIVVX
DFIC