PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVVX с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIVVX (Causeway International Value Fund) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, CIVVX returned 18.12%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CIVVX charges 1.10%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.29%.

CIVVX

1 день
0.65%
1 месяц
6.70%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.10%
1 год
25.09%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.59%
10 лет*
9.97%

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVVX и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
CIVVX
Causeway International Value Fund		6.15%38.72%3.46%26.99%-1.10%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between CIVVX and DFIC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between CIVVX and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с VTWAXCIVVX с QQQ
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

CIVVX vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.98

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.76

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.49

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

9.90

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.81

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и DFIC

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVVXDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-24.40%

-36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.00%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-13.14%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.32%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-4.55%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.76%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и DFIC

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVVXDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.34%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

11.50%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

13.85%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.21%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

16.21%

+3.19%

Сравнение комиссий CIVVX и DFIC

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и DFIC

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIVVX and DFIC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVVX has higher volatility (5.69%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, CIVVX dropped -61.07% vs DFIC's -24.40%.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVVX и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор