PortfoliosLab logo
Сравнение CIVVX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIVVX и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.26%
1,328.68%
CIVVX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVVX:

0.27

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CIVVX:

0.48

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

CIVVX:

1.07

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CIVVX:

0.27

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

CIVVX:

0.71

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

CIVVX:

7.31%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

CIVVX:

19.24%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CIVVX:

-70.48%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CIVVX:

-7.17%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции CIVVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.28% против 16.91% соответственно.


CIVVX

С начала года

10.27%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-2.11%

1 год

4.94%

5 лет

14.03%

10 лет

4.28%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIVVX и QQQ

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии CIVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIVVX: 1.10%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVVX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIVVX
Ранг риск-скорректированной доходности CIVVX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CIVVX: 0.27
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино CIVVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIVVX: 0.48
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега CIVVX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CIVVX: 1.07
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CIVVX: 0.27
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина CIVVX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CIVVX: 0.71
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.47
CIVVX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и QQQ

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVVX
Causeway International Value Fund
1.73%1.91%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и QQQ

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -70.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-12.28%
CIVVX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и QQQ

Текущая волатильность для Causeway International Value Fund (CIVVX) составляет 12.24%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
16.86%
CIVVX
QQQ