PortfoliosLab logo
Сравнение CIVVX с APFDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIVVX и APFDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.63%
104.05%
CIVVX
APFDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVVX:

0.27

APFDX:

0.37

Коэф-т Сортино

CIVVX:

0.48

APFDX:

0.63

Коэф-т Омега

CIVVX:

1.07

APFDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

CIVVX:

0.27

APFDX:

0.26

Коэф-т Мартина

CIVVX:

0.71

APFDX:

1.32

Индекс Язвы

CIVVX:

7.31%

APFDX:

5.57%

Дневная вол-ть

CIVVX:

19.24%

APFDX:

19.85%

Макс. просадка

CIVVX:

-70.48%

APFDX:

-45.09%

Текущая просадка

CIVVX:

-7.17%

APFDX:

-19.26%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью -3.29%.


CIVVX

С начала года

10.27%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-2.11%

1 год

4.94%

5 лет

14.03%

10 лет

4.28%

APFDX

С начала года

-3.29%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-1.79%

1 год

6.90%

5 лет

7.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIVVX и APFDX

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.


График комиссии APFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APFDX: 1.38%
График комиссии CIVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIVVX: 1.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVVX и APFDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIVVX
Ранг риск-скорректированной доходности CIVVX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

APFDX
Ранг риск-скорректированной доходности APFDX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APFDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVVX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CIVVX: 0.27
APFDX: 0.37
Коэффициент Сортино CIVVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIVVX: 0.48
APFDX: 0.63
Коэффициент Омега CIVVX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CIVVX: 1.07
APFDX: 1.08
Коэффициент Кальмара CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CIVVX: 0.27
APFDX: 0.26
Коэффициент Мартина CIVVX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CIVVX: 0.71
APFDX: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFDX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.37
CIVVX
APFDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и APFDX

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как APFDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVVX
Causeway International Value Fund
1.73%1.91%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и APFDX

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки APFDX в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и APFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-19.26%
CIVVX
APFDX

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и APFDX

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Artisan Global Discovery Fund (APFDX) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
11.43%
CIVVX
APFDX