PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с APFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVVX с APFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIVVX (Causeway International Value Fund) and APFDX (Artisan Global Discovery Fund) are both mutual funds - CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway, while APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, CIVVX returned 11.59%/yr vs 4.38%/yr for APFDX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIVVX charges 1.10%/yr vs 1.38%/yr for APFDX.

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и APFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью 4.43%.

CIVVX

1 день
0.65%
1 месяц
6.70%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.10%
1 год
25.09%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.59%
10 лет*
9.97%

APFDX

1 день
0.79%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.51%
1 год
12.52%
3 года*
14.11%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVVX и APFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVVX
Causeway International Value Fund		6.15%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%7.64%
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		4.43%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%

Correlation

The correlation between CIVVX and APFDX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.65

The correlation between CIVVX and APFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

Artisan Global Discovery Fund

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с VTWAXCIVVX с QQQ
Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с ^GSPCAPFDX с CAEIXAPFDX с APFOXAPFDX с APFPXAPFDX с CSUAX

Доходность на риск

CIVVX vs. APFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c APFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXAPFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.80

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.28

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.99

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

3.96

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. APFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа APFDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и APFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXAPFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.80

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и APFDX

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и APFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVVXAPFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-40.83%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-13.18%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-21.19%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-40.83%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.68%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-10.73%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.28%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и APFDX

Causeway International Value Fund (CIVVX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеют волатильность 5.69% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVVXAPFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

13.64%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.38%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

20.57%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

20.47%

-1.07%

Сравнение комиссий CIVVX и APFDX

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и APFDX

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности APFDX в 18.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		18.79%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%

Часто задаваемые вопросы

CIVVX and APFDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVVX has higher volatility (5.69%) compared to APFDX (5.62%). In terms of maximum drawdown, CIVVX dropped -61.07% vs APFDX's -40.83%.

CIVVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVVX и APFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор