PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVVX с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIVVX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIVVX
Causeway International Value Fund		-4.47%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%7.37%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

CIVVX

1 день
2.77%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
1.70%
1 год
20.18%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.33%

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с VTWAXCIVVX с QQQ
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий CIVVX и DFAI

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

CIVVX
Causeway International Value Fund
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

CIVVX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.79

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.44

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.74

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

10.73

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Корреляция

Корреляция между CIVVX и DFAI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и DFAI

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		10.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и DFAI

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

CIVVXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-27.44%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-10.95%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-27.44%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-6.23%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-5.21%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.79%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и DFAI

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIVVXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

6.97%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.65%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

16.73%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

15.81%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

15.66%

+3.58%