PortfoliosLab logo
Сравнение CIVVX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIVVX и DFAI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.30%
42.84%
CIVVX
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVVX:

0.27

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

CIVVX:

0.48

DFAI:

1.08

Коэф-т Омега

CIVVX:

1.07

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

CIVVX:

0.27

DFAI:

0.89

Коэф-т Мартина

CIVVX:

0.71

DFAI:

2.80

Индекс Язвы

CIVVX:

7.31%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

CIVVX:

19.24%

DFAI:

16.84%

Макс. просадка

CIVVX:

-70.48%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

CIVVX:

-7.17%

DFAI:

-0.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIVVX показывает доходность 10.27%, а DFAI немного выше – 10.30%.


CIVVX

С начала года

10.27%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-2.11%

1 год

4.94%

5 лет

14.03%

10 лет

4.28%

DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

6.72%

1 год

11.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIVVX и DFAI

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.


График комиссии CIVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIVVX: 1.10%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVVX и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIVVX
Ранг риск-скорректированной доходности CIVVX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVVX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CIVVX: 0.27
DFAI: 0.70
Коэффициент Сортино CIVVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIVVX: 0.48
DFAI: 1.08
Коэффициент Омега CIVVX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CIVVX: 1.07
DFAI: 1.15
Коэффициент Кальмара CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CIVVX: 0.27
DFAI: 0.89
Коэффициент Мартина CIVVX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CIVVX: 0.71
DFAI: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.70
CIVVX
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и DFAI

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DFAI в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVVX
Causeway International Value Fund
1.73%1.91%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и DFAI

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-0.59%
CIVVX
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и DFAI

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
11.24%
CIVVX
DFAI