Сравнение CIVVX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIVVX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVVX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | -4.47% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVVX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIVVX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции VXUS немного отстают с 9.03%.
CIVVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.33%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVVX и VXUS
CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
CIVVX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
CIVVX
VXUS
Сравнение CIVVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVVX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.71 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.33 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.63 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 10.05 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CIVVX и VXUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVVX и VXUS
Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 10.04% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CIVVX и VXUS
Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -35.97% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.27% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -29.44% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -35.97% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -7.26% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -8.29% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.95% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVVX и VXUS
Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVVX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.72% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 11.54% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 17.21% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.81% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.09% | +2.15% |