PortfoliosLab logo
Сравнение CIVVX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIVVX и VXUS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.29%
96.28%
CIVVX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVVX:

0.27

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

CIVVX:

0.48

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

CIVVX:

1.07

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

CIVVX:

0.27

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

CIVVX:

0.71

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

CIVVX:

7.31%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

CIVVX:

19.24%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

CIVVX:

-70.48%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

CIVVX:

-7.17%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции CIVVX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 4.28% против 4.95% соответственно.


CIVVX

С начала года

10.27%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-2.11%

1 год

4.94%

5 лет

14.03%

10 лет

4.28%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.50%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIVVX и VXUS

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии CIVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIVVX: 1.10%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVVX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIVVX
Ранг риск-скорректированной доходности CIVVX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVVX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CIVVX: 0.27
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино CIVVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIVVX: 0.48
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега CIVVX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CIVVX: 1.07
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара CIVVX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CIVVX: 0.27
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина CIVVX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CIVVX: 0.71
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.64
CIVVX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и VXUS

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIVVX
Causeway International Value Fund
1.73%1.91%1.63%1.54%1.60%1.11%2.95%2.51%1.73%1.69%1.70%2.31%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и VXUS

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-1.41%
CIVVX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и VXUS

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
11.22%
CIVVX
VXUS