PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и BPTRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%31.55%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%.

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий VTWAX и BPTRX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTWAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.38

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.85

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

10.35

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.12

Корреляция

Корреляция между VTWAX и BPTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и BPTRX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и BPTRX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-64.11%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.79%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-49.87%

+23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-8.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-13.82%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.08%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и BPTRX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.78%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

22.21%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

33.35%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

33.90%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

32.72%

-14.43%