PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-4.69%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%17.63%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

VTWAX

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-1.73%
1 год
17.91%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий VTWAX и ACWI

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTWAX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.77

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.79

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

8.26

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между VTWAX и ACWI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и ACWI

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.85%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и ACWI

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-56.00%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.76%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-26.42%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-6.92%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-8.69%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и ACWI

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.38%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.05%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.48%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.97%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.08%

+1.19%