PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с XLY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.81%/yr vs 12.92%/yr for XLY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности VTV и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции XLY немного впереди с 12.92%.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%

XLY

1 день
1.69%
1 месяц
1.75%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.21%
1 год
12.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
7.45%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-0.50%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between VTV and XLY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.76

The correlation between VTV and XLY shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и XLY

Секторы
VTV
XLY

Финансовые услуги

22.3%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

14.0%
0.1%

Технологии

13.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
97.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.4%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
XLY

-

Здравоохранение

VTV
14.5%
XLY

-

Промышленность

VTV
14.0%
XLY
0.1%

Технологии

VTV
13.4%
XLY
0.9%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
XLY

-

Энергетика

VTV
8.1%
XLY

-

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
XLY

-

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
XLY
97.5%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
XLY
1.4%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
XLY

-

Недвижимость

VTV
2.8%
XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

VTV vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.71

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.10

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

0.86

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

2.64

+14.40

VTV vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и XLY

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-59.05%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-14.98%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-26.01%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-39.67%

+22.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-39.67%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.59%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.55%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.88%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и XLY

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.35%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

6.44%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

13.54%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

18.35%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

23.85%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

22.09%

-5.40%

Сравнение комиссий VTV и XLY

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и XLY

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XLY в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.75%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VTV and XLY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.44%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.92% vs 12.81% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.92% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

VTV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.75% for XLY.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.13% for XLY.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор