Сравнение VTV с XEG.TO
VTV (Vanguard Value ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VTV и XEG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTV торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 10.74% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
XEG.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 35.60%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам VTV и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.78% | 22.31% | 5.14% | 6.07% | 44.12% | 83.80% | -32.85% | 13.73% | -32.71% | -4.72% |
Correlation
The correlation between VTV and XEG.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between VTV and XEG.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VTV и XEG.TO
Секторы
VTV
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VTV
XEG.TO
-
Здравоохранение
VTV
XEG.TO
-
Промышленность
VTV
XEG.TO
-
Технологии
VTV
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
VTV
XEG.TO
-
Энергетика
VTV
XEG.TO
Коммунальные услуги
VTV
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
VTV
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
VTV
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
VTV
XEG.TO
-
Недвижимость
VTV
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VTV
XEG.TO
Сравнение VTV c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 5.17 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 12.56 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и XEG.TO
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -91.23% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -10.20% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -29.14% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -33.93% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -81.25% | +44.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.41% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -43.49% | +35.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.19% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и XEG.TO
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 8.99% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 19.69% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 23.91% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 29.53% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 34.27% | -17.59% |
Сравнение комиссий VTV и XEG.TO
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и XEG.TO
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XEG.TO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and XEG.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while XEG.TO is Energy Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VTV и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор