PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. VTV is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 8.16%/yr for RLY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности VTV и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 12.42% против 8.16% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between VTV and RLY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.69

The correlation between VTV and RLY shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и RLY

Секторы
VTV
RLY

Финансовые услуги

22.3%
0.0%

Здравоохранение

14.5%
0.8%

Промышленность

14.0%
16.5%

Технологии

13.4%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.6%

Энергетика

8.1%
30.1%

Коммунальные услуги

5.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
25.1%

Недвижимость

2.8%
5.4%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
RLY
0.0%

Здравоохранение

VTV
14.5%
RLY
0.8%

Промышленность

VTV
14.0%
RLY
16.5%

Технологии

VTV
13.4%
RLY

-

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
RLY
3.6%

Энергетика

VTV
8.1%
RLY
30.1%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
RLY
15.9%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
RLY
2.6%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
RLY

-

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
RLY
25.1%

Недвижимость

VTV
2.8%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

VTV vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.75

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.71

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

7.32

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

26.80

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VTV и RLY

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-37.75%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-3.88%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-10.08%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-18.94%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-34.17%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.88%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.45%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.06%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и RLY

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.61%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.46%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

10.32%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.56%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

13.83%

+2.85%

Сравнение комиссий VTV и RLY

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и RLY

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and RLY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.61%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 8.16% for RLY. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.87% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор