PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с IREN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с IREN

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while IREN (IREN Limited) is a stock. Over the past 3 years, VTV returned 17.93%/yr vs 145.74%/yr for IREN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTV и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и IREN Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 43.02%.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.50%
6 месяцев
14.32%
1 год
26.10%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.48%

IREN

1 день
-8.73%
1 месяц
-11.73%
С начала года
43.02%
6 месяцев
15.33%
1 год
422.44%
3 года*
145.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
VTV
Vanguard Value ETF		12.50%15.27%15.95%9.32%-2.09%1.97%
IREN
IREN Limited		43.02%284.62%37.34%472.00%-92.27%-42.25%

Correlation

The correlation between VTV and IREN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

IREN Limited

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с MARAIREN с WULFIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT

Доходность на риск

VTV vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVIRENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
4.15

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.47

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

7.27

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

13.89

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVIRENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

4.15

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.13

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VTV и IREN

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и IREN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-96.21%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-58.62%

+52.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-65.56%

+51.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-29.30%

+28.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-65.52%

+57.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

30.61%

-28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и IREN

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.64%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

33.70%

-31.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

75.24%

-67.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

102.76%

-92.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

118.63%

-104.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

118.63%

-101.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и IREN

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and IREN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (33.70%) compared to VTV (2.64%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs IREN's -96.21%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и IREN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор