PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

VTV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VTV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTV и FEGE

2026 (YTD)20252024
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%-0.01%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий VTV и FEGE

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

VTV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.76

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.38

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.51

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.75

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.88

-1.39

Корреляция

Корреляция между VTV и FEGE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и FEGE

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTV и FEGE

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

VTVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-11.13%

-48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.96%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-8.08%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-1.37%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.82%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и FEGE

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.65%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.59%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.89%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.66%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.87%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

14.87%

+1.80%