PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с GVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Cambria Global Value ETF (GVAL).

FEGE и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и GVAL

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
GVAL
Cambria Global Value ETF		6.95%55.87%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.26%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с FIVAFEGE с ANWPX
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с SPMOGVAL с AUSFGVAL с DFIVGVAL с VWOGVAL с VOOGVAL с VUG

Сравнение комиссий FEGE и GVAL

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.

GVAL
Cambria Global Value ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FEGE vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEGVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.28

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.93

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.52

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.29

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.32

+1.55

Корреляция

Корреляция между FEGE и GVAL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и GVAL

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GVAL в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		3.02%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и GVAL

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и GVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-46.82%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.50%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-6.46%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-14.04%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и GVAL

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 5.59%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.38%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.38%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.34%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

18.32%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.18%

-4.31%