PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 28.67% vs 39.69% for GVAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%.

FEGE

1 день
-0.99%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.48%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и GVAL

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.48%34.19%-1.12%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%0.65%

Correlation

The correlation between FEGE and GVAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between FEGE and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и GVAL

Секторы
FEGE
GVAL

Потребительский защитный сектор

14.7%
1.9%

Технологии

14.1%
6.4%

Финансовые услуги

12.0%
16.4%

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.2%
3.6%

Энергетика

9.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
4.6%

Сырьевые материалы

8.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
2.6%

Недвижимость

4.0%
7.0%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
GVAL
1.9%

Технологии

FEGE
14.1%
GVAL
6.4%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
GVAL
16.4%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
GVAL

-

Промышленность

FEGE
10.2%
GVAL
3.6%

Энергетика

FEGE
9.1%
GVAL
7.8%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
GVAL
4.6%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
GVAL
8.2%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
GVAL
2.6%

Недвижимость

FEGE
4.0%
GVAL
7.0%

Коммунальные услуги

FEGE

-

GVAL
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

FEGE vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.75

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.64

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.47

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

13.33

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.35

+1.63

Просадки

Сравнение просадок FEGE и GVAL

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-46.82%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.50%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.24%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-13.88%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и GVAL

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.43%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.10%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.72%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.52%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

18.46%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

19.21%

-4.58%

Сравнение комиссий FEGE и GVAL

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и GVAL

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and GVAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to FEGE (3.43%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.69% vs 28.67% for FEGE. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.69% return vs 28.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.18% for FEGE.

FEGE is categorized as Large Cap Value Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: First Eagle and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор