PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с EWY

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.48%/yr vs 15.69%/yr for EWY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности VTV и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 89.31%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 12.48% против 15.69% соответственно.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.50%
6 месяцев
14.32%
1 год
26.10%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.48%

EWY

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.23%
С начала года
89.31%
6 месяцев
96.91%
1 год
183.07%
3 года*
43.66%
5 лет*
17.13%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		12.50%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		89.31%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between VTV and EWY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VTV and EWY has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и EWY

Секторы
VTV
EWY

Финансовые услуги

22.3%
9.6%

Здравоохранение

14.5%
3.5%

Промышленность

14.0%
20.4%

Технологии

13.4%
52.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
1.7%

Энергетика

8.1%
1.4%

Коммунальные услуги

5.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.9%

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
EWY
9.6%

Здравоохранение

VTV
14.5%
EWY
3.5%

Промышленность

VTV
14.0%
EWY
20.4%

Технологии

VTV
13.4%
EWY
52.4%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
EWY
1.7%

Энергетика

VTV
8.1%
EWY
1.4%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
EWY
0.4%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
EWY
5.7%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
EWY
2.9%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
EWY
2.0%

Недвижимость

VTV
2.8%
EWY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

VTV vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
4.09

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.90

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

7.98

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

28.51

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

4.09

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VTV и EWY

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-74.14%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-23.08%

+16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-27.36%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-48.55%

+31.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-49.73%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-15.07%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-20.12%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

6.45%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и EWY

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.64%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 24.90%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

24.90%

-22.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

41.20%

-33.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

45.06%

-34.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

29.70%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

27.82%

-11.15%

Сравнение комиссий VTV и EWY

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и EWY

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EWY в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.11%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and EWY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (24.90%) compared to VTV (2.64%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 15.69% vs 12.48% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 15.69% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.11% for EWY.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор