PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

VTV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VTV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTV и CSTK

2026 (YTD)2025
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.75%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с HIDV

Сравнение комиссий VTV и CSTK

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

VTV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.82

-1.32

Корреляция

Корреляция между VTV и CSTK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и CSTK

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности CSTK в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTV и CSTK

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

VTVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-8.87%

-50.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.43%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-1.28%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

11.68%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

11.68%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

11.68%

+4.99%