PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

CSTK и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и SCHV

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTVCSTK с HIDV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий CSTK и SCHV

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

CSTK vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.68

+1.14

Корреляция

Корреляция между CSTK и SCHV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и SCHV

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что сопоставимо с доходностью SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и SCHV

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-37.08%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.58%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.86%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и SCHV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

15.42%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

14.48%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

16.91%

-5.23%