Сравнение CSTK с DVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL).
CSTK и DVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и DVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и DVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 2.49% | 10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DVAL с доходностью 2.49%.
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVAL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и DVAL
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVAL в 0.49%.
Доходность на риск
CSTK vs. DVAL — Ранг доходности на риск
CSTK
DVAL
Сравнение CSTK c DVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.71 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и DVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и DVAL
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности DVAL в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.95% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и DVAL
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и DVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -18.11% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -4.50% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -3.73% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и DVAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 15.68% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 14.41% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 14.41% | -2.71% |