PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с SSBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTVX с SSBRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX).

VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и SSBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTVX и SSBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		-0.75%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		0.24%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%20.73%-5.47%14.32%

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SSBRX с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTVX имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции SSBRX немного впереди с 7.51%.

VTTVX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.74%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.42%

SSBRX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.69%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

State Street Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с VOOVTTVX с FFTWXVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с FFTWXSSBRX с ELFNXSSBRX с ELFTXSSBRX с FTLSXSSBRX с FIKFX

Сравнение комиссий VTTVX и SSBRX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SSBRX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

VTTVX vs. SSBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c SSBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTVXSSBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.58

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.25

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.02

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

9.90

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTVX vs. SSBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSBRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и SSBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTVXSSBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между VTTVX и SSBRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и SSBRX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SSBRX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.44%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.05%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и SSBRX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки SSBRX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и SSBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTVXSSBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-21.96%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-5.98%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-21.13%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-21.96%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.21%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.77%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.22%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и SSBRX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTVXSSBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.68%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

4.21%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

7.61%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

8.85%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

9.83%

+0.10%