- ISIN
- US85749R8676
- CUSIP
- 85749R867
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции SSBRX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSBRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,289.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) показал доход в 6.58% с начала года и 13.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSBRX составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
State Street Target Retirement 2025 Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SSBRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSBRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | 1.56% | -3.14% | 4.43% | 1.82% | -0.37% | 0.37% | 6.58% | |||||
| 2025 | 1.94% | 0.75% | -1.56% | 0.42% | 2.24% | 2.52% | 0.40% | 2.13% | 1.78% | 0.91% | 0.60% | 0.16% | 12.93% |
| 2024 | -0.17% | 1.55% | 1.95% | -2.66% | 2.82% | 1.16% | 2.22% | 1.85% | 1.82% | -2.17% | 2.38% | -2.13% | 8.73% |
| 2023 | 5.33% | -2.48% | 2.27% | 0.80% | -1.24% | 2.95% | 2.08% | -1.79% | -3.12% | -2.14% | 6.30% | 4.44% | 13.61% |
| 2022 | -3.63% | -1.61% | 0.00% | -5.63% | 0.25% | -5.78% | 5.43% | -3.49% | -7.32% | 3.25% | 5.58% | -2.76% | -15.51% |
| 2021 | -0.46% | 1.08% | 1.22% | 2.93% | 1.02% | 1.08% | 1.00% | 0.64% | -2.67% | 2.96% | -1.47% | 2.42% | 10.03% |
Метрики бенчмарка
State Street Target Retirement 2025 Fund has an annualized alpha of 0.75%, beta of 0.51, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2014.
- This fund participated in 64.78% of S&P 500 Index downside but only 55.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 55.10%
- Участие в снижении
- 64.78%
Комиссия
Комиссия SSBRX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSBRX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSBRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.24 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 9.71 | +3.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Target Retirement 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.79 | $0.53 | $0.71 | $0.87 | $0.62 | $0.79 | $0.56 | $0.07 | $0.19 | $0.23 |
Дивидендный доход | 5.69% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Target Retirement 2025 Fund показал максимальную просадку в 21.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка State Street Target Retirement 2025 Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.96%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 29d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.13%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.80%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-12.17%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 10d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SSBRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -56.78% | +34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -9.10% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -18.90% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -25.43% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -33.92% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.00% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.70% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.09% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSBRX
Добавьте State Street Target Retirement 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSBRX