PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSBRX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSBRX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.90%
6.72%
SSBRX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSBRX:

1.02

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

SSBRX:

1.32

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

SSBRX:

1.21

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

SSBRX:

0.57

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

SSBRX:

3.68

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

SSBRX:

2.04%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SSBRX:

7.36%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

SSBRX:

-24.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SSBRX:

-6.17%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.04% соответственно.


SSBRX

С начала года

2.53%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-0.90%

1 год

6.78%

5 лет

2.51%

10 лет

3.91%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSBRX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSBRX
Ранг риск-скорректированной доходности SSBRX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSBRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSBRX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.021.62
Коэффициент Сортино SSBRX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.322.20
Коэффициент Омега SSBRX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.30
Коэффициент Кальмара SSBRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.572.46
Коэффициент Мартина SSBRX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.6810.01
SSBRX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.02
1.62
SSBRX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и ^GSPC

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.17%
-2.13%
SSBRX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и ^GSPC

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 1.57%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.57%
3.43%
SSBRX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab