PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBRX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBRX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		0.24%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%20.73%-5.47%14.32%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.51% против 12.24% соответственно.

SSBRX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.69%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.51%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с FXNAXSSBRX с VTTVXSSBRX с FFTWXSSBRX с ELFNXSSBRX с ELFTXSSBRX с FIKFXSSBRX с FTLSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SSBRX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.92

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.41

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

6.61

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.92

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между SSBRX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и ^GSPC

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBRX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-56.78%

+34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-12.14%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-25.43%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

-33.92%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.78%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-10.75%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.60%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и ^GSPC

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 2.68%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBRX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.37%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

9.55%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

18.33%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

16.90%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

18.05%

-8.22%