PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBRX с RFGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSBRX с RFGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSBRX (State Street Target Retirement 2025 Fund) and RFGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SSBRX returned 7.92%/yr vs 11.80%/yr for RFGTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SSBRX charges 0.13%/yr vs 0.36%/yr for RFGTX.

Доходность

Сравнение доходности SSBRX и RFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSBRX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у RFGTX с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции SSBRX уступали акциям RFGTX по среднегодовой доходности: 7.92% против 11.80% соответственно.

SSBRX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.44%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.59%
1 год
15.12%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.92%

RFGTX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.87%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.19%
1 год
21.86%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSBRX и RFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		6.42%12.93%8.73%13.61%-15.51%10.03%14.68%20.73%-5.47%14.32%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		8.60%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%

Correlation

The correlation between SSBRX and RFGTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.95

The correlation between SSBRX and RFGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2025 Fund

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Часто сравнивают с SSBRX:
SSBRX с ^GSPCSSBRX с FXNAXSSBRX с VTTVXSSBRX с FFTWXSSBRX с TTIHXSSBRX с FIKFXSSBRX с ELFTX
Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VIIIXRFGTX с FXAIXRFGTX с FRHMXRFGTX с PDDDXRFGTX с FOTKXRFGTX с VFORXRFGTX с GAIOX

Доходность на риск

SSBRX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBRX
Ранг доходности на риск SSBRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBRX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBRXRFGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.17

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.08

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.68

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

12.09

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBRX vs. RFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBRX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа RFGTX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBRX и RFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBRXRFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.17

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SSBRX и RFGTX

Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и RFGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSBRXRFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-28.52%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-8.39%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-13.48%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-24.85%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.96%

-28.52%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.51%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.91%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.85%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBRX и RFGTX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) составляет 1.76%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSBRXRFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.05%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

8.16%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

10.33%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

13.28%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

14.09%

-4.27%

Сравнение комиссий SSBRX и RFGTX

SSBRX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBRX и RFGTX

Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что сопоставимо с доходностью RFGTX в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		5.72%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund		5.70%6.07%6.67%4.60%6.60%6.44%4.74%6.58%5.35%0.60%1.84%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSBRX and RFGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RFGTX has higher volatility (3.05%) compared to SSBRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, SSBRX dropped -21.96% vs RFGTX's -28.52%.

SSBRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSBRX и RFGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор