Сравнение SSBRX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
SSBRX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SSBRX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSBRX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 0.24% | 12.93% | 8.73% | 13.61% | -15.51% | 10.03% | 14.68% | 20.73% | -5.47% | 14.32% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SSBRX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SSBRX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 7.51% против 1.57% соответственно.
SSBRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.51%
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSBRX и FXNAX
SSBRX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSBRX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
SSBRX
FXNAX
Сравнение SSBRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSBRX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.34 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.59 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 4.47 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSBRX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SSBRX и FXNAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSBRX и FXNAX
Дивидендная доходность SSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FXNAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBRX State Street Target Retirement 2025 Fund | 6.05% | 6.07% | 6.67% | 4.60% | 6.60% | 6.44% | 4.74% | 6.58% | 5.35% | 0.60% | 1.84% | 2.38% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SSBRX и FXNAX
Максимальная просадка SSBRX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBRX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSBRX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -19.51% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -2.71% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -18.54% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -19.51% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.23% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.87% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.97% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSBRX и FXNAX
State Street Target Retirement 2025 Fund (SSBRX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что SSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSBRX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.64% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 2.61% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 4.35% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 6.04% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 4.99% | +4.84% |