Сравнение VTTSX с SWPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и SWPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTSX и SWPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -3.97% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 20.61% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTTSX показывает доходность -3.97%, а SWPRX немного ниже – -4.10%.
VTTSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.49%
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и SWPRX
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTSX vs. SWPRX — Ранг доходности на риск
VTTSX
SWPRX
Сравнение VTTSX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTSX | SWPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.54 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.03 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTSX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTTSX и SWPRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и SWPRX
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SWPRX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.14% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и SWPRX
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и SWPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTSX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -32.94% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.21% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -30.97% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -9.57% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.55% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.46% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и SWPRX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTSX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.09% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 9.15% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 15.87% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.93% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.85% | -1.81% |