Сравнение VTTSX с SWPRX
VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) and SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) are both mutual funds - VTTSX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while SWPRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, VTTSX returned 10.37%/yr vs 9.57%/yr for SWPRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTTSX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for SWPRX.
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и SWPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTTSX показывает доходность 12.17%, а SWPRX немного ниже – 11.97%.
VTTSX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.95%
SWPRX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTTSX и SWPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 12.17% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 20.61% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 11.97% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VTTSX and SWPRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between VTTSX and SWPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTSX vs. SWPRX — Ранг доходности на риск
VTTSX
SWPRX
Сравнение VTTSX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTSX | SWPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.94 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 12.99 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTSX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и SWPRX
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, примерно равная максимальной просадке SWPRX в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и SWPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTSX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -32.94% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.57% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -15.77% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -30.97% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.45% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.16% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и SWPRX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеют волатильность 3.36% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTSX | SWPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.48% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.57% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 12.09% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 16.01% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.81% | -1.71% |
Сравнение комиссий VTTSX и SWPRX
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и SWPRX
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SWPRX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.36% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.83% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VTTSX and SWPRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWPRX has higher volatility (3.48%) compared to VTTSX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VTTSX dropped -31.38% vs SWPRX's -32.94%.
VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTSX и SWPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор