Сравнение VTTHX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTHX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -1.13% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTHX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.
VTTHX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.95%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и VWELX
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTHX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTTHX
VWELX
Сравнение VTTHX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTHX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.81 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.88 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 8.47 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTHX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.82 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VTTHX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и VWELX
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.99% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и VWELX
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTHX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -36.12% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -8.03% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -20.88% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -25.33% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -4.90% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -3.93% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.78% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и VWELX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTHX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.07% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 6.66% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 11.88% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 11.12% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.50% | +0.94% |