Сравнение VTTHX с SWYFX
VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) and SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VTTHX returned 7.54%/yr vs 7.79%/yr for SWYFX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и SWYFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTTHX показывает доходность 9.86%, а SWYFX немного выше – 10.30%.
VTTHX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.51%
- Всё время*
- 8.07%
SWYFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTTHX и SWYFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 9.86% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 10.30% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
Correlation
The correlation between VTTHX and SWYFX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between VTTHX and SWYFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTHX vs. SWYFX — Ранг доходности на риск
VTTHX
SWYFX
Сравнение VTTHX c SWYFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTTHX | SWYFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.64 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 11.34 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и SWYFX
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и SWYFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTHX | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -25.51% | -26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -6.82% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -11.61% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -23.19% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.96% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.59% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и SWYFX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTHX | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.95% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 8.02% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 9.63% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.18% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 12.81% | -0.38% |
Сравнение комиссий VTTHX и SWYFX
И VTTHX, и SWYFX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и SWYFX
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SWYFX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.07% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.69% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VTTHX and SWYFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTTHX has higher volatility (3.17%) compared to SWYFX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTTHX dropped -51.76% vs SWYFX's -25.51%.
SWYFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTHX и SWYFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор