Сравнение VTTHX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTHX или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и VBIAX
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTHX имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции VBIAX немного впереди с 7.54%.
VTTHX
11.64%
-1.47%
5.14%
18.98%
7.84%
7.51%
VBIAX
14.07%
-0.24%
8.01%
18.80%
7.36%
7.54%
Основные характеристики
| VTTHX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 12.81 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 9.07% | 8.64% |
| Макс. просадка | -51.76% | -35.90% |
| Текущая просадка | -1.94% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и VBIAX
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTTHX и VBIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTHX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и VBIAX
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VBIAX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.22% | 2.47% | 2.08% | 2.34% | 1.62% | 2.33% | 2.47% | 1.98% | 2.01% | 2.20% | 2.06% | 1.91% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и VBIAX
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.