Сравнение VTSPX с VFIAX
VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTSPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 0-5 Year TIPS Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTSPX returned 3.10%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTSPX charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSPX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции VTSPX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 3.10% против 15.35% соответственно.
VTSPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.10%
- Всё время*
- 2.24%
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTSPX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between VTSPX and VFIAX is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSPX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VTSPX
VFIAX
Сравнение VTSPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSPX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.67 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 11.45 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и VFIAX
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.35% | -55.20% | +49.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -8.90% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -18.75% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.35% | -24.53% | +19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.35% | -33.83% | +28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -9.35% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.07% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 4.13% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 10.33% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 12.94% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 17.04% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 18.09% | -15.86% |
Сравнение комиссий VTSPX и VFIAX
VTSPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и VFIAX
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 4.16% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTSPX and VFIAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to VTSPX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VTSPX dropped -5.35% vs VFIAX's -55.20%.
VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSPX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор