PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSNX с IJR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTSNX returned 9.99%/yr vs 11.16%/yr for IJR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.16% соответственно.

VTSNX

1 день
3.13%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
29.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.99%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSNX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		12.83%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VTSNX and IJR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.72

The correlation between VTSNX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSNX и IJR

Секторы
VTSNX
IJR

Финансовые услуги

22.3%
16.0%

Технологии

18.1%
15.9%

Промышленность

16.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.5%

Сырьевые материалы

7.6%
4.7%

Здравоохранение

7.1%
11.0%

Энергетика

5.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
1.9%

Недвижимость

2.6%
7.5%

Финансовые услуги

VTSNX
22.3%
IJR
16.0%

Технологии

VTSNX
18.1%
IJR
15.9%

Промышленность

VTSNX
16.1%
IJR
16.0%

Потребительский циклический сектор

VTSNX
8.4%
IJR
12.5%

Сырьевые материалы

VTSNX
7.6%
IJR
4.7%

Здравоохранение

VTSNX
7.1%
IJR
11.0%

Энергетика

VTSNX
5.2%
IJR
6.8%

Потребительский защитный сектор

VTSNX
5.0%
IJR
3.2%

Коммуникационные услуги

VTSNX
4.4%
IJR
3.2%

Коммунальные услуги

VTSNX
3.2%
IJR
1.9%

Недвижимость

VTSNX
2.6%
IJR
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

VTSNX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSNXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.94

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.80

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.97

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

13.35

-3.62

VTSNX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и IJR

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSNXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-58.15%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.68%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-28.02%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-28.02%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-44.36%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

0.00%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-9.27%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и IJR

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSNXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.18%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

11.97%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

17.76%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

21.43%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

22.92%

-6.94%

Сравнение комиссий VTSNX и IJR

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и IJR

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.68%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VTSNX and IJR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (6.40%) compared to IJR (5.18%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSNX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор