Сравнение VTSNX с GTMIX
VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTSNX returned 10.52%/yr vs 10.78%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности VTSNX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSNX показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у GTMIX с доходностью 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции GTMIX немного впереди с 10.78%.
VTSNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.52%
GTMIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам VTSNX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 15.83% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.12% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between VTSNX and GTMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between VTSNX and GTMIX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSNX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
VTSNX
GTMIX
Сравнение VTSNX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSNX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.93 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 19.02 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSNX и GTMIX
Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSNX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -58.31% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -7.90% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -14.11% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -27.34% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -40.32% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.59% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -12.65% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.04% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSNX и GTMIX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSNX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 3.48% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.95% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 13.01% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.93% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.00% | -0.05% |
Сравнение комиссий VTSNX и GTMIX
VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSNX и GTMIX
Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности GTMIX в 19.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.83% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
VTSNX and GTMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSNX has higher volatility (6.02%) compared to GTMIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSNX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор