PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTSNX с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSNX с CCRSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) are both mutual funds - VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while CCRSX is a Commodities fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, VTSNX returned 9.46%/yr vs 26.20%/yr for CCRSX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VTSNX charges 0.08%/yr vs 1.05%/yr for CCRSX.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у CCRSX с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям CCRSX по среднегодовой доходности: 9.46% против 26.20% соответственно.

VTSNX

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
7.54%
С начала года
12.07%
1 год
25.00%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.46%

CCRSX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
16.79%
С начала года
21.02%
1 год
28.99%
3 года*
12.52%
5 лет*
57.76%
10 лет*
26.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSNX и CCRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		12.07%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		21.02%15.37%4.86%-8.88%15.71%667.99%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Correlation

The correlation between VTSNX and CCRSX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.36

Over the past year, the correlation between VTSNX and CCRSX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с VTICCRSX с IWDA.LCCRSX с VCMDXCCRSX с SRUUFCCRSX с VOO

Доходность на риск

VTSNX vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSNXCCRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.77

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.32

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.07

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

6.87

+1.76

VTSNX vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и CCRSX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки CCRSX в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и CCRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSNXCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-78.02%

+42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-14.30%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-14.30%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-25.53%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-36.73%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-8.80%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-41.14%

+33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.29%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и CCRSX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSNXCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.57%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

14.29%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.71%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

222.81%

-207.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

157.66%

-141.87%

Сравнение комиссий VTSNX и CCRSX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и CCRSX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CCRSX в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.46%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.60%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VTSNX and CCRSX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (5.36%) compared to CCRSX (4.57%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs CCRSX's -78.02%.

CCRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSNX и CCRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор