PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с BTMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с BTMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и BTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.08%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSNX имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции BTMKX немного впереди с 8.92%.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

BTMKX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.89%
1 год
23.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVXBTMKX с FIDI

Сравнение комиссий VTSNX и BTMKX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

VTSNX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXBTMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.36

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.88

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.95

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.44

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. BTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTMKX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXBTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между VTSNX и BTMKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и BTMKX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.70%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и BTMKX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и BTMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXBTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-33.92%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.30%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-29.23%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-33.92%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.16%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.82%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и BTMKX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеют волатильность 7.48% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXBTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.75%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.22%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.21%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.00%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.60%

-0.75%