PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMKX с FIMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMKX с FIMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX).

BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FIMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BTMKX и FIMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMKX и FIMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.08%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		4.40%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%

Доходность по периодам

С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FIMKX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям FIMKX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.75% соответственно.

BTMKX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.89%
1 год
23.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.92%

FIMKX

1 день
3.45%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.39%
1 год
36.73%
3 года*
18.75%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX
Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с FSPSXFIMKX с SCHEFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с SWTSXFIMKX с VOO

Сравнение комиссий BTMKX и FIMKX

BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIMKX в 1.03%.

FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

BTMKX vs. FIMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMKX c FIMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMKXFIMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.04

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.57

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.67

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

10.16

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMKX vs. FIMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMKX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FIMKX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMKX и FIMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMKXFIMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между BTMKX и FIMKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMKX и FIMKX

Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FIMKX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.70%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.51%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BTMKX и FIMKX

Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки FIMKX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и FIMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMKXFIMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-69.98%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.72%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-40.49%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-41.85%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-10.74%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-19.99%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.61%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMKX и FIMKX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) составляет 7.75%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMKXFIMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

9.39%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.49%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.66%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

18.52%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.58%

-1.98%