PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с SOFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

VTSMX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSMX и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%4.45%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-40.30%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -40.30%.

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%

SOFI

1 день
-1.57%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-39.32%
1 год
31.23%
3 года*
37.06%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с SPYSOFI с VOOSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

VTSMX vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXSOFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.52

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.10

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.65

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

1.73

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXSOFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.52

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.11

+0.45

Корреляция

Корреляция между VTSMX и SOFI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и SOFI

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и SOFI

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и SOFI.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSMXSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-83.32%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-52.96%

+40.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-82.00%

+56.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-51.47%

+45.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-51.35%

+42.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

19.84%

-17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и SOFI

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 5.49%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSMXSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

10.41%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

41.85%

-32.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

59.88%

-41.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

67.13%

-49.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

72.31%

-53.91%