PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSMX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с VDIGX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VTSMX управляется Vanguard. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между VTSMX и VDIGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.61

VDIGX:

-0.38

Коэф-т Сортино

VTSMX:

1.11

VDIGX:

-0.32

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.16

VDIGX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.72

VDIGX:

-0.25

Коэф-т Мартина

VTSMX:

2.74

VDIGX:

-0.64

Индекс Язвы

VTSMX:

5.11%

VDIGX:

9.07%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.94%

VDIGX:

17.58%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VTSMX:

-3.82%

VDIGX:

-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 11.98% против 6.21% соответственно.

VTSMX

С начала года

0.61%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

0.72%

1 год

12.31%

5 лет

16.77%

10 лет

11.98%

VDIGX

С начала года

-1.06%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-6.95%

5 лет

7.81%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTSMX и VDIGX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и VDIGX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VDIGX в 13.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.18%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		13.44%11.96%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и VDIGX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и VDIGX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...