PortfoliosLab logo
Сравнение VTSMX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSMX и VDIGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,289.74%
888.48%
VTSMX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.48

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

VTSMX:

0.80

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.12

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.48

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VTSMX:

1.97

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

VTSMX:

4.77%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.72%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VTSMX:

-10.36%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 11.44% против 6.00% соответственно.


VTSMX

С начала года

-6.24%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-4.57%

1 год

8.85%

5 лет

15.16%

10 лет

11.44%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.25%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSMX и VDIGX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%
График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSMX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSMX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSMX: 0.48
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино VTSMX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSMX: 0.80
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега VTSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSMX: 1.12
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара VTSMX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSMX: 0.48
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина VTSMX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSMX: 1.97
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.47
VTSMX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и VDIGX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.27%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и VDIGX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-18.11%
VTSMX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и VDIGX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
11.25%
VTSMX
VDIGX