Сравнение VTSIX с AUERX

С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.87% против 14.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTSIX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и AUERX.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.