PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VTMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, VTSAX returned 15.03%/yr vs 10.17%/yr for VTMGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.03% против 10.17% соответственно.

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%

VTMGX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.14%
6 месяцев
18.08%
1 год
32.06%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.62%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.14%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between VTSAX and VTMGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.76

The correlation between VTSAX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VTMGX

Секторы
VTSAX
VTMGX

Технологии

33.3%
13.8%

Финансовые услуги

11.9%
23.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.5%

Промышленность

9.5%
19.2%

Здравоохранение

9.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Энергетика

3.8%
5.4%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
7.5%

Технологии

VTSAX
33.3%
VTMGX
13.8%

Финансовые услуги

VTSAX
11.9%
VTMGX
23.3%

Коммуникационные услуги

VTSAX
10.1%
VTMGX
3.4%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.8%
VTMGX
7.5%

Промышленность

VTSAX
9.5%
VTMGX
19.2%

Здравоохранение

VTSAX
9.1%
VTMGX
8.2%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.7%
VTMGX
5.6%

Энергетика

VTSAX
3.8%
VTMGX
5.4%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.7%
VTMGX
3.3%

Недвижимость

VTSAX
2.4%
VTMGX
2.7%

Сырьевые материалы

VTSAX
2.0%
VTMGX
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTIVTMGX с VTRIX

Доходность на риск

VTSAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.18

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.96

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.82

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

10.91

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VTMGX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-60.58%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.67%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-13.18%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.71%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-35.68%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.65%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-14.65%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.01%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VTMGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.98%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.54%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.09%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.87%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.54%

+1.87%

Сравнение комиссий VTSAX и VTMGX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VTMGX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTMGX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.60%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and VTMGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (4.98%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VTMGX's -60.58%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор