PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VTIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSAX returned 15.03%/yr vs 11.28%/yr for VTIVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 15.03% против 11.28% соответственно.

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%

VTIVX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.33%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.84%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		10.33%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between VTSAX and VTIVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.97

The correlation between VTSAX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VTIVX

Секторы
VTSAX
VTIVX

Технологии

33.3%
27.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Промышленность

9.5%
12.3%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

VTSAX
33.3%
VTIVX
27.4%

Финансовые услуги

VTSAX
11.9%
VTIVX
16.1%

Коммуникационные услуги

VTSAX
10.1%
VTIVX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.8%
VTIVX
9.4%

Промышленность

VTSAX
9.5%
VTIVX
12.3%

Здравоохранение

VTSAX
9.1%
VTIVX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.7%
VTIVX
4.8%

Энергетика

VTSAX
3.8%
VTIVX
4.3%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.7%
VTIVX
2.7%

Недвижимость

VTSAX
2.4%
VTIVX
2.5%

Сырьевые материалы

VTSAX
2.0%
VTIVX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIXVTIVX с FFFGX

Доходность на риск

VTSAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.41

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.36

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.05

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.49

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VTIVX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-51.69%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.30%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-13.40%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.10%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-31.42%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.67%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.33%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VTIVX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.25%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.39%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

10.52%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.49%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

14.79%

+3.62%

Сравнение комиссий VTSAX и VTIVX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VTIVX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTIVX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.26%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTSAX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIVX has higher volatility (3.25%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор