PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSAX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSAX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VTSAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.60% против 19.12% соответственно.

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий VTSAX и PAGRX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTSAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.74

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.49

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.21

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

16.28

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между VTSAX и PAGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и PAGRX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и PAGRX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-55.87%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.80%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-36.52%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-38.01%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.77%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-10.09%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и PAGRX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 5.49%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.77%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

13.91%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

25.69%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

24.53%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

24.49%

-6.10%