PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с GSK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и GlaxoSmithKline plc (GSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или GSK.

Корреляция

Корреляция между OGN и GSK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OGN и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.01%
12.05%
OGN
GSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-0.72

GSK:

-0.21

Коэф-т Сортино

OGN:

-0.90

GSK:

-0.12

Коэф-т Омега

OGN:

0.89

GSK:

0.99

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.44

GSK:

-0.19

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.19

GSK:

-0.34

Индекс Язвы

OGN:

25.07%

GSK:

16.11%

Дневная вол-ть

OGN:

41.34%

GSK:

26.51%

Макс. просадка

OGN:

-69.56%

GSK:

-55.21%

Текущая просадка

OGN:

-63.31%

GSK:

-15.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$3.15B

GSK:

$75.79B

EPS

OGN:

$3.33

GSK:

$1.65

Коэффициент P/E

OGN:

3.66

GSK:

22.68

Коэффициент P/S

OGN:

0.49

GSK:

2.42

Коэффициент P/B

OGN:

6.62

GSK:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$4.78B

GSK:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$2.76B

GSK:

$16.98B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.17B

GSK:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 11.89%.

OGN

С начала года

-16.73%

1 месяц

-16.21%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-29.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GSK

С начала года

11.89%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

2.01%

1 год

-5.24%

5 лет

1.51%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и GSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGN: -0.72
GSK: -0.21
Коэффициент Сортино OGN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGN: -0.90
GSK: -0.12
Коэффициент Омега OGN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGN: 0.89
GSK: 0.99
Коэффициент Кальмара OGN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGN: -0.44
GSK: -0.19
Коэффициент Мартина OGN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGN: -1.19
GSK: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.21
OGN
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и GSK

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности GSK в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.18%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSK
GlaxoSmithKline plc		4.15%4.60%3.75%4.78%4.92%5.49%4.28%5.55%5.72%7.06%5.96%6.09%

Просадки

Сравнение просадок OGN и GSK

Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки GSK в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
-15.61%
OGN
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и GSK

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.63%
11.15%
OGN
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию