PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с OHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с OHI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или OHI.

Корреляция

Корреляция между OGN и OHI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OGN и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.01%
36.57%
OGN
OHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-0.72

OHI:

1.59

Коэф-т Сортино

OGN:

-0.90

OHI:

2.20

Коэф-т Омега

OGN:

0.89

OHI:

1.28

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.44

OHI:

2.39

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.19

OHI:

5.29

Индекс Язвы

OGN:

25.07%

OHI:

6.11%

Дневная вол-ть

OGN:

41.34%

OHI:

20.44%

Макс. просадка

OGN:

-69.56%

OHI:

-94.85%

Текущая просадка

OGN:

-63.31%

OHI:

-8.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$3.15B

OHI:

$11.12B

EPS

OGN:

$3.33

OHI:

$1.55

Коэффициент P/E

OGN:

3.66

OHI:

24.35

Коэффициент P/S

OGN:

0.49

OHI:

10.57

Коэффициент P/B

OGN:

6.62

OHI:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$4.78B

OHI:

$810.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$2.76B

OHI:

$717.07M

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.17B

OHI:

$739.41M

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 1.50%.

OGN

С начала года

-16.73%

1 месяц

-16.21%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-29.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.89%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и OHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGN: -0.72
OHI: 1.59
Коэффициент Сортино OGN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGN: -0.90
OHI: 2.20
Коэффициент Омега OGN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGN: 0.89
OHI: 1.28
Коэффициент Кальмара OGN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGN: -0.44
OHI: 2.39
Коэффициент Мартина OGN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGN: -1.19
OHI: 5.29

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
1.59
OGN
OHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и OHI

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности OHI в 7.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.18%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OGN и OHI

Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
-8.17%
OGN
OHI

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и OHI

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.63%
7.19%
OGN
OHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию