Сравнение OGN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между OGN и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OGN и ^GSPC
Основные характеристики
OGN:
0.34
^GSPC:
2.10
OGN:
0.82
^GSPC:
2.80
OGN:
1.10
^GSPC:
1.39
OGN:
0.21
^GSPC:
3.09
OGN:
0.92
^GSPC:
13.49
OGN:
14.58%
^GSPC:
1.94%
OGN:
39.32%
^GSPC:
12.52%
OGN:
-69.56%
^GSPC:
-56.78%
OGN:
-57.36%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, OGN показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
OGN
6.39%
-1.03%
-27.13%
16.75%
N/A
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OGN и ^GSPC
Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGN и ^GSPC
Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.