PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OGN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности OGN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGN и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
OGN
Organon & Co.		-14.15%-50.71%9.92%-45.12%-4.86%-12.15%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%13.26%

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

OGN

1 день
2.50%
1 месяц
-14.60%
С начала года
-14.15%
6 месяцев
-43.84%
1 год
-56.13%
3 года*
-33.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Organon & Co.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OGN:
OGN с VTRSOGN с ABTOGN с MRKOGN с LLYOGN с GSKOGN с OHIOGN с VDIGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

OGN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг доходности на риск OGN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.92

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

1.41

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.41

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

6.61

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.92

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.46

-1.08

Корреляция

Корреляция между OGN и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок OGN и ^GSPC

Максимальная просадка OGN за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OGN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-56.78%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.90%

-12.14%

-48.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.36%

-5.78%

-75.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.37%

-10.75%

-31.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.02%

2.60%

+38.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и ^GSPC

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

5.37%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.94%

9.55%

+33.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.31%

18.33%

+43.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.00%

16.90%

+27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

18.05%

+25.95%