Сравнение OGN с ABT
OGN (Organon & Co.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OGN in Drug Manufacturers - General, ABT in Medical Devices. Over the past 5 years, OGN returned -13.60%/yr vs -2.65%/yr for ABT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OGN и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGN показывает доходность 87.63%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -29.78%.
OGN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 87.63%
- 6 месяцев
- 85.05%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- —
ABT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам OGN и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OGN Organon & Co. | 87.63% | -50.71% | 9.92% | -45.12% | -4.86% | -12.15% |
ABT Abbott Laboratories | -29.78% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 32.67% |
Correlation
The correlation between OGN and ABT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between OGN and ABT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OGN:
$3.52B
ABT:
$151.97B
OGN:
$0.94
ABT:
$3.59
OGN:
14.22
ABT:
24.24
OGN:
0.57
ABT:
3.37
OGN:
3.90K
ABT:
2.30
OGN:
$6.16B
ABT:
$45.13B
OGN:
$3.27B
ABT:
$25.45B
OGN:
$1.33B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGN vs. ABT — Ранг доходности на риск
OGN
ABT
Сравнение OGN c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGN | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.74 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.86 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -2.00 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGN | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -1.41 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.49 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок OGN и ABT
Максимальная просадка OGN за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGN | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -45.66% | -37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.96% | -38.99% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.10% | -39.64% | -34.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.69% | -39.64% | -43.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -36.40% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -10.83% | -32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.81% | 16.86% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGN и ABT
Текущая волатильность для Organon & Co. (OGN) составляет 1.33%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что OGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGN | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 7.34% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 18.93% | +33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 23.96% | +45.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.81% | 21.97% | +26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 23.63% | +25.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGN и ABT
Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ABT в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.80% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
OGN Organon & Co. | 0.60% | 4.74% | 7.51% | 7.77% | 4.01% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGN и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGN и ABT
OGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
OGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 266.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
OGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
OGN and ABT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.34%) compared to OGN (1.33%). In terms of maximum drawdown, OGN dropped -82.69% vs ABT's -45.66%.
OGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGN и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор