PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с ABT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Abbott Laboratories (ABT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или ABT.

Корреляция

Корреляция между OGN и ABT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OGN и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.01%
29.76%
OGN
ABT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-0.72

ABT:

1.08

Коэф-т Сортино

OGN:

-0.90

ABT:

1.65

Коэф-т Омега

OGN:

0.89

ABT:

1.21

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.44

ABT:

0.87

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.19

ABT:

5.34

Индекс Язвы

OGN:

25.07%

ABT:

4.15%

Дневная вол-ть

OGN:

41.34%

ABT:

20.58%

Макс. просадка

OGN:

-69.56%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

OGN:

-63.31%

ABT:

-7.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$3.15B

ABT:

$223.47B

EPS

OGN:

$3.33

ABT:

$7.65

Коэффициент P/E

OGN:

3.66

ABT:

16.84

Коэффициент P/S

OGN:

0.49

ABT:

5.28

Коэффициент P/B

OGN:

6.62

ABT:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$4.78B

ABT:

$31.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$2.76B

ABT:

$17.78B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.17B

ABT:

$8.53B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 15.04%.

OGN

С начала года

-16.73%

1 месяц

-16.21%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-29.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ABT

С начала года

15.04%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

13.93%

1 год

22.23%

5 лет

8.22%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGN: -0.72
ABT: 1.08
Коэффициент Сортино OGN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGN: -0.90
ABT: 1.65
Коэффициент Омега OGN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGN: 0.89
ABT: 1.21
Коэффициент Кальмара OGN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGN: -0.44
ABT: 0.87
Коэффициент Мартина OGN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGN: -1.19
ABT: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
1.08
OGN
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и ABT

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности ABT в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.18%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories		1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок OGN и ABT

Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
-7.68%
OGN
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и ABT

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.63%
8.98%
OGN
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию