PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с LLY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или LLY.

Корреляция

Корреляция между OGN и LLY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OGN и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.36%
-17.55%
OGN
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-0.60

LLY:

-0.13

Коэф-т Сортино

OGN:

-0.68

LLY:

0.04

Коэф-т Омега

OGN:

0.92

LLY:

1.00

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.37

LLY:

-0.18

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.00

LLY:

-0.38

Индекс Язвы

OGN:

22.36%

LLY:

11.26%

Дневная вол-ть

OGN:

37.47%

LLY:

32.38%

Макс. просадка

OGN:

-69.56%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

OGN:

-60.76%

LLY:

-22.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$3.37B

LLY:

$662.90B

EPS

OGN:

$3.33

LLY:

$11.68

Цена/прибыль

OGN:

3.92

LLY:

63.20

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$4.78B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$2.76B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.17B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.21%.

OGN

С начала года

-10.92%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-22.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-4.21%

1 месяц

-20.60%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-3.26%

5 лет

41.35%

10 лет

28.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGN, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
OGN: -0.60
LLY: -0.13
Коэффициент Сортино OGN, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGN: -0.68
LLY: 0.04
Коэффициент Омега OGN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGN: 0.92
LLY: 1.00
Коэффициент Кальмара OGN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
OGN: -0.37
LLY: -0.18
Коэффициент Мартина OGN, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OGN: -1.00
LLY: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.13
OGN
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и LLY

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности LLY в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		8.58%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.73%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок OGN и LLY

Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.76%
-22.84%
OGN
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и LLY

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.04%
11.57%
OGN
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию