Сравнение OGN с LLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OGN с LLY

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или LLY.

Корреляция

Корреляция между OGN и LLY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGN и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OGN

LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-0.24

LLY:

0.81

Коэф-т Сортино

OGN:

-0.11

LLY:

1.29

Коэф-т Омега

OGN:

0.99

LLY:

1.17

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.15

LLY:

1.05

Коэф-т Мартина

OGN:

-0.45

LLY:

2.44

Индекс Язвы

OGN:

18.39%

LLY:

10.39%

Дневная вол-ть

OGN:

34.92%

LLY:

31.10%

Макс. просадка

OGN:

-69.56%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

OGN:

-56.83%

LLY:

-8.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$3.77B

LLY:

$789.88B

EPS

OGN:

$5.05

LLY:

$11.86

Цена/прибыль

OGN:

2.90

LLY:

74.06

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$4.81B

LLY:

$31.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$2.82B

LLY:

$25.63B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.31B

LLY:

$9.48B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 13.77%.

OGN

С начала года

-2.01%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-4.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

13.77%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-1.20%

1 год

20.17%

5 лет

45.08%

10 лет

31.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OGN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGN

LLY

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OGN

LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и LLY

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности LLY в 0.59%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
OGN Organon & Co.	7.66%	7.51%	7.77%	4.01%	1.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.59%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок OGN и LLY

Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OGN

LLY

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и LLY

Текущая волатильность для Organon & Co. (OGN) составляет 9.57%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что OGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OGN

LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OGN с LLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OGN и LLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и LLY

OGN

LLY

Сравнение OGN c LLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и LLY

Просадки

Сравнение просадок OGN и LLY

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и LLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество