PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с MRK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или MRK.

Корреляция

Корреляция между OGN и MRK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OGN и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.01%
29.08%
OGN
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-0.72

MRK:

-1.27

Коэф-т Сортино

OGN:

-0.90

MRK:

-1.69

Коэф-т Омега

OGN:

0.89

MRK:

0.77

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.44

MRK:

-0.80

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.19

MRK:

-1.53

Индекс Язвы

OGN:

25.07%

MRK:

21.42%

Дневная вол-ть

OGN:

41.34%

MRK:

25.93%

Макс. просадка

OGN:

-69.56%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

OGN:

-63.31%

MRK:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$3.15B

MRK:

$208.21B

EPS

OGN:

$3.33

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

OGN:

3.66

MRK:

12.03

Коэффициент P/S

OGN:

0.49

MRK:

3.26

Коэффициент P/B

OGN:

6.62

MRK:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$4.78B

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$2.76B

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.17B

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OGN показывает доходность -16.73%, а MRK немного выше – -16.11%.

OGN

С начала года

-16.73%

1 месяц

-16.21%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-29.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-35.07%

5 лет

3.79%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGN: -0.72
MRK: -1.27
Коэффициент Сортино OGN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGN: -0.90
MRK: -1.69
Коэффициент Омега OGN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGN: 0.89
MRK: 0.77
Коэффициент Кальмара OGN, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGN: -0.44
MRK: -0.80
Коэффициент Мартина OGN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGN: -1.19
MRK: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-1.27
OGN
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и MRK

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности MRK в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.18%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок OGN и MRK

Максимальная просадка OGN за все время составила -69.56%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.31%
-36.31%
OGN
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и MRK

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.63%
11.66%
OGN
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию