PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VTSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.38%
579.85%
VTRIX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.07

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.03

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.00

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.06

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.16

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VTRIX:

7.87%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.08%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VTRIX:

-10.41%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.92% против 11.38% соответственно.


VTRIX

С начала года

4.95%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-1.25%

5 лет

9.27%

10 лет

2.92%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и VTSAX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTRIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTRIX: -0.07
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VTRIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTRIX: 0.03
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VTRIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTRIX: 1.00
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VTRIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTRIX: -0.06
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VTRIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTRIX: -0.16
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.48
VTRIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VTSAX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.72%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VTSAX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-10.35%
VTRIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 10.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
14.32%
VTRIX
VTSAX