PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		1.14%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.04% соответственно.

VTRIX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.56%
1 год
25.54%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.38%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий VTRIX и PPYPX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
VTRIX
Vanguard International Value Fund

Доходность на риск

VTRIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.24

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.85

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.83

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

13.07

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.24

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между VTRIX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и PPYPX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.89%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и PPYPX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-42.48%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.21%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-35.65%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-42.48%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.08%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-10.28%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.43%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и PPYPX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.49%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.15%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.41%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

19.61%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.08%

-2.54%